Robert F. Engle

Engle blev uddannet ved Cornell University, hvor han først tog en mastergrad i fysik i 1966 og derefter i 1969 en ph.d.-grad i økonomi. I 1975 kom han til University of California i San Diego, hvor han to år senere blev professor i økonometri og var tilknyttet gruppen af økonometrikere omkring Granger. Han fik sammen med Granger nobelprisen i økonomi i 2003.

Engles forskning er knyttet til studier af økonomiske tidsserier, herunder især tidsserier af økonomiske data fra finansielle markeder med tidsvarierende fluktuationer, hvor det er af stor betydning for risikostyring at kunne estimere og fremskrive de afgørende variable. De udviklede estimationsmetoder har fundet anvendelse blandt andet indenfor finansiering.

• volatilitet